Flytte Gjennomsnittet Rsi

Flytte gjennomsnitt - Enkle og eksponentielle flytende gjennomsnitt - Enkel og eksponentiell introduksjon Flytte gjennomsnitt øker prisdataene for å danne en trend-indikator. De forutsier ikke prisretning, men definerer snarere den nåværende retningen med et lag. Flytte gjennomsnittlig forsinkelse fordi de er basert på tidligere priser. Til tross for denne tøysen, beveger bevegelige gjennomsnitt en jevn prishandling og filtrerer ut støyen. De danner også byggesteinene for mange andre tekniske indikatorer og overlegg, for eksempel Bollinger Bands. MACD og McClellan Oscillator. De to mest populære typene av bevegelige gjennomsnittsverdier er Simple Moving Average (SMA) og Exponentential Moving Average (EMA). Disse bevegelige gjennomsnittsverdiene kan brukes til å identifisere retningen til trenden eller definere potensielle støtte - og motstandsnivåer. Here039s et diagram med både en SMA og en EMA på den: Simple Moving Average Calculation Et enkelt bevegelige gjennomsnitt er dannet ved å beregne gjennomsnittsprisen på en sikkerhet over et bestemt antall perioder. De fleste bevegelige gjennomsnitt er basert på sluttkurs. Et 5-dagers enkelt glidende gjennomsnitt er den fem dagers summen av sluttkurs dividert med fem. Som navnet antyder, er et glidende gjennomsnitt et gjennomsnitt som beveger seg. Gamle data blir droppet da nye data kommer til rådighet. Dette får gjennomsnittet til å bevege seg langs tidsskalaen. Nedenfor er et eksempel på et 5-dagers glidende gjennomsnitt som utvikler seg over tre dager. Den første dagen i det bevegelige gjennomsnittet dekker de siste fem dagene. Den andre dagen i glidende gjennomsnitt dråper det første datapunktet (11) og legger til det nye datapunktet (16). Den tredje dagen i det bevegelige gjennomsnittet fortsetter ved å slippe det første datapunktet (12) og legge til det nye datapunktet (17). I eksemplet ovenfor øker prisene gradvis fra 11 til 17 over totalt syv dager. Legg merke til at det bevegelige gjennomsnittet også stiger fra 13 til 15 over en tre-dagers beregningsperiode. Legg også merke til at hver glidende gjennomsnittsverdi ligger like under siste pris. For eksempel er det bevegelige gjennomsnittet for første dag 13 og siste pris 15. Prisene de foregående fire dagene var lavere, og dette medfører at det bevegelige gjennomsnittet går til lag. Eksponentiell Flytende Gjennomsnittlig Beregning Eksponentielle glidende gjennomsnitt reduserer forsinkelsen ved å bruke mer vekt til de siste prisene. Vektingen som brukes på den siste prisen, avhenger av antall perioder i glidende gjennomsnitt. Det er tre trinn for å beregne et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Først beregner du det enkle glidende gjennomsnittet. Et eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA) må starte et sted slik at et enkelt glidende gjennomsnitt blir brukt som forrige periode039s EMA i den første beregningen. For det andre, beregne vektingsmultiplikatoren. Tredje, beregne eksponentielt glidende gjennomsnitt. Formelen nedenfor er for en 10-dagers EMA. Et 10-års eksponentielt glidende gjennomsnitt bruker en 18,18 vekting til den siste prisen. En 10-årig EMA kan også kalles en 18.18 EMA. En 20-årig EMA gjelder en vei på 9,52 til den siste prisen (2 (201) .0952). Legg merke til at vektingen for kortere tidsperiode er mer enn vektingen for lengre tidsperiode. Faktisk faller vekten halvparten hver gang den bevegelige gjennomsnittlige perioden fordobles. Hvis du vil ha en bestemt prosentandel for en EMA, kan du bruke denne formelen til å konvertere den til tidsperioder, og deretter angi verdien som EMA039-parameteren: Nedenfor er et regneark eksempel på et 10-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og en 10- dag eksponentiell glidende gjennomsnitt for Intel. Enkle bevegelige gjennomsnitt er rett frem og krever liten forklaring. 10-dagers gjennomsnittet beveger seg ganske enkelt som nye priser blir tilgjengelige og gamle priser faller av. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet begynner med den enkle glidende gjennomsnittsverdien (22,22) i den første beregningen. Etter den første beregningen tar den normale formelen over. Fordi en EMA begynner med et enkelt bevegelig gjennomsnittsmål, blir dens virkelige verdi ikke realisert før 20 eller så perioder senere. Med andre ord kan verdien på Excel-regnearket avvike fra diagramverdien på grunn av den korte tilbakekallingsperioden. Dette regnearket går bare tilbake 30 perioder, noe som betyr at påvirkning av det enkle glidende gjennomsnittet har hatt 20 perioder å forsvinne. StockCharts går tilbake minst 250 perioder (vanligvis mye lenger) for beregningene, slik at effektene av det enkle glidende gjennomsnittet i den første beregningen er fullstendig forsvunnet. Lagfaktoren Jo lengre det bevegelige gjennomsnittet, desto mer lagret. Et 10-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt vil krame prisene ganske tett og ta kort tid etter at prisene svinger. Kortflytende gjennomsnitt er som fartbåter - skumle og raske å forandre seg. I motsetning til dette, inneholder et 100-dagers glidende gjennomsnitt mange tidligere data som reduserer det. Lengre bevegelige gjennomsnitt er som havskipskip - sløv og sakte å forandre. Det tar en større og lengre prisbevegelse for et 100-dagers glidende gjennomsnitt for å bytte kurs. Tabellen over viser SampP 500 ETF med en 10-dagers EMA tett følgende priser og en 100-dagers SMA-sliping høyere. Selv med januar-februar-tilbakegangen holdt 100-dagers SMA kurset og gikk ikke ned. 50-dagers SMA passer et sted mellom 10 og 100 dagers glidende gjennomsnitt når det gjelder lagfaktoren. Enkel vs eksponentiell flytende gjennomsnitt Selv om det er klare forskjeller mellom enkle glidende gjennomsnitt og eksponentielle glidende gjennomsnitt, er det ikke nødvendigvis bedre enn det andre. Eksponentielle glidende gjennomsnitt har mindre forsinkelse og er derfor mer følsomme overfor siste priser - og de siste prisendringene. Eksponentielle glidende gjennomsnitt vil slå før enkle glidende gjennomsnitt. Enkle bevegelige gjennomsnitt, derimot, representerer et sant gjennomsnitt av priser for hele tidsperioden. Som sådan kan enkle bevegelige gjennomsnitt være bedre egnet til å identifisere støtte - eller motstandsnivåer. Flytte gjennomsnittlig preferanse avhenger av mål, analytisk stil og tidshorisont. Chartister bør eksperimentere med begge typer bevegelige gjennomsnitt samt forskjellige tidsrammer for å finne den beste passformen. Tabellen nedenfor viser IBM med 50-dagers SMA i rødt og 50-dagers EMA i grønt. Begge toppet i slutten av januar, men nedgangen i EMA var skarpere enn nedgangen i SMA. EMA dukket opp i midten av februar, men SMA fortsatte å bli lavere til slutten av mars. Legg merke til at SMA dukket opp over en måned etter EMA. Lengder og tidsrammer Lengden på det bevegelige gjennomsnittet avhenger av de analytiske målene. Kortvarige gjennomsnitt (5-20 perioder) passer best for kortsiktige trender og handel. Chartister interessert i langsiktige trender ville velge lengre bevegelige gjennomsnitt som kan utvide 20-60 perioder. Langsiktig investorer vil foretrekke å flytte gjennomsnitt med 100 eller flere perioder. Noen bevegelige gjennomsnittlige lengder er mer populære enn andre. 200-dagers glidende gjennomsnitt er kanskje den mest populære. På grunn av lengden er dette klart et langsiktig glidende gjennomsnitt. Deretter er det 50-dagers glidende gjennomsnittet ganske populært for den langsiktige trenden. Mange diagrammer bruker de 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnittene sammen. Kortsiktig, et 10-dagers glidende gjennomsnitt var ganske populært i det siste fordi det var lett å beregne. Man lagde bare tallene og flyttet desimaltegnet. Trend Identification De samme signalene kan genereres ved hjelp av enkle eller eksponentielle glidende gjennomsnitt. Som nevnt ovenfor er preferansen avhengig av hver enkelt person. Disse eksemplene nedenfor vil bruke både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Begrepet glidende gjennomsnitt gjelder både enkle og eksponentielle glidende gjennomsnitt. Retningen av det bevegelige gjennomsnittet gir viktig informasjon om priser. Et stigende glidende gjennomsnitt viser at prisene generelt øker. Et fallende glidende gjennomsnitt indikerer at prisene i gjennomsnitt faller. Et stigende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig opptrend. Et fallende langsiktig glidende gjennomsnitt reflekterer en langsiktig nedtrend. Tabellen over viser 3M (MMM) med et 150-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Dette eksempelet viser hvor godt bevegelige gjennomsnittsverdier fungerer når trenden er sterk. Den 150-dagers EMA avslått i november 2007 og igjen i januar 2008. Legg merke til at det tok 15 tilbakegang å reversere retningen av dette bevegelige gjennomsnittet. Disse forsinkende indikatorene identifiserer trendendringer som de oppstår (i beste fall) eller etter at de oppstår (i verste fall). MMM fortsatte ned til mars 2009 og økte deretter 40-50. Legg merke til at 150-dagers EMA ikke viste seg før etter denne bølgen. Når det gjorde det, fortsatte MMM høyere de neste 12 månedene. Flytte gjennomsnitt arbeider briljant i sterke trender. Double Crossovers To bevegelige gjennomsnitt kan brukes sammen for å generere crossover-signaler. I teknisk analyse av finansmarkedene. John Murphy kaller dette den dobbelte crossover-metoden. Dobbeltoverganger innebærer et relativt kort glidende gjennomsnitt og et relativt langt bevegelige gjennomsnitt. Som med alle bevegelige gjennomsnitt, definerer den generelle lengden på det bevegelige gjennomsnittet tidsrammen for systemet. Et system som bruker en 5-dagers EMA og 35-dagers EMA, vil bli ansett som kortsiktige. Et system som bruker en 50-dagers SMA og 200-dagers SMA, vil bli ansett på mellomlang sikt, kanskje til og med på lang sikt. Et kystovergang skjer når kortere bevegelige gjennomsnittsværdier krysser over lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette er også kjent som et gyldent kors. Et bearish crossover oppstår når kortere bevegelige gjennomsnitt krysser under lengre bevegelige gjennomsnitt. Dette er kjent som et dødt kryss. Flytte gjennomsnittsoverganger gir relativt sent signaler. Tross alt har systemet to forsinkende indikatorer. Jo lengre bevegelige gjennomsnittsperioder, desto større er lagringen i signalene. Disse signalene fungerer bra når en god trend tar tak. Imidlertid vil et glidende gjennombruddssystem produsere mange whipsaws i fravær av en sterk trend. Det er også en trippel crossover metode som involverer tre bevegelige gjennomsnitt. Igjen genereres et signal når det korteste bevegelige gjennomsnittet krysser de to lengre bevegelige gjennomsnittene. Et enkelt tredelt crossover-system kan innebære 5-dagers, 10-dagers og 20-dagers glidende gjennomsnitt. Tabellen over viser Home Depot (HD) med en 10-dagers EMA (grønn prikket linje) og 50-dagers EMA (rød linje). Den svarte linjen er den daglige lukkingen. Å bruke en glidende gjennomsnittsovergang ville ha resultert i tre whipsaws før du fikk en god handel. Den 10-dagers EMA brøt under 50-dagers EMA i slutten av oktober (1), men dette var ikke lenge da 10-dagene flyttet tilbake over midten av november (2). Dette krysset varet lengre, men neste bearish crossover i januar (3) skjedde nær prisnivået i slutten av november, noe som resulterte i en annen whipsaw. Dette bearish krysset varede ikke lenge da 10-dagers EMA flyttet tilbake over 50-dagen noen dager senere (4). Etter tre dårlige signaler forløste det fjerde signalet et sterkt trekk når aksjene økte over 20. Det er to takeaways her. For det første er crossovers utsatt for whipsaw. Et pris - eller tidsfilter kan brukes for å forhindre whipsaws. Traders kan kreve crossover til siste 3 dager før du handler eller krever at 10-dagers EMA skal flytte over 50-dagers EMA med en viss mengde før du handler. For det andre kan MACD brukes til å identifisere og kvantifisere disse kryssene. MACD (10,50,1) vil vise en linje som representerer forskjellen mellom de to eksponentielle glidende gjennomsnittene. MACD blir positiv under et gyldent kors og negativt under et dødt kryss. Prosentpris Oscillatoren (PPO) kan brukes på samme måte som prosentandeler. Vær oppmerksom på at MACD og PPO er basert på eksponentielle glidende gjennomsnitt og stemmer ikke overens med enkle glidende gjennomsnitt. Dette diagrammet viser Oracle (ORCL) med 50-dagers EMA, 200-dagers EMA og MACD (50,200,1). Det var fire bevegelige gjennomsnittsoverskridelser over en 12-årig periode. De første tre resulterte i whipsaws eller dårlige handler. En vedvarende trend begynte med fjerde crossover som ORCL avansert til midten av 20-tallet. Nok en gang jobber glidende gjennomsnittsoverganger godt når trenden er sterk, men produserer tap i fravær av en trend. Prisoverskridelser Flytte gjennomsnitt kan også brukes til å generere signaler med enkle prisoverskridelser. Et bullish signal genereres når prisene går over det bevegelige gjennomsnittet. Et bearish signal genereres når prisene flytter under det bevegelige gjennomsnittet. Prisoverskridelser kan kombineres for å handle innenfor den større trenden. Det lengre bevegelige gjennomsnittet setter tonen for den større trenden, og det kortere glidende gjennomsnittet brukes til å generere signalene. Man vil se etter bullish prisoverganger bare når prisene allerede er over det lengre bevegelige gjennomsnittet. Dette ville være handel i harmoni med den større trenden. For eksempel, hvis prisen ligger over 200-dagers glidende gjennomsnitt, vil kartleggere bare fokusere på signaler når prisen beveger seg over 50-dagers glidende gjennomsnitt. Åpenbart vil et trekk under 50-dagers glidende gjennomsnitt forutse et slikt signal, men slike bearish kryss vil bli ignorert fordi den større trenden er oppe. Et bearish kryss ville bare foreslå en tilbaketrekking i en større opptrinn. Et kryss tilbake over 50-dagers glidende gjennomsnitt ville signalere en oppgang i prisene og fortsettelsen av den store opptrenden. Neste diagram viser Emerson Electric (EMR) med 50-dagers EMA og 200-dagers EMA. Aksjen flyttet over og holdt over 200-dagers glidende gjennomsnitt i august. Det var dips under 50-dagers EMA tidlig i november og igjen tidlig i februar. Prisene flyttet raskt over 50-dagers EMA for å gi bullish signaler (grønne piler) i harmoni med større opptrinn. MACD (1,50,1) vises i indikatorvinduet for å bekrefte priskryss over eller under 50-dagers EMA. Den 1-dagers EMA er lik sluttkurs. MACD (1,50,1) er positiv når lukkingen er over 50-dagers EMA og negativ når lukkingen er under 50-dagers EMA. Støtte og motstand Flytte gjennomsnitt kan også fungere som støtte i en uptrend og motstand i en downtrend. En kortsiktig opptrend kan finne støtte nær 20-dagers enkeltflytende gjennomsnitt, som også brukes i Bollinger Bands. Et langsiktig opptrend kan finne støtte nær det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet, som er det mest populære langsiktige glidende gjennomsnittet. Faktisk kan 200-dagers glidende gjennomsnitt gi støtte eller motstand bare fordi den er så mye brukt. Det er nesten som en selvoppfyllende profeti. Figuren over viser NY Composite med det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet fra midten av 2004 til slutten av 2008. 200-dagene ga støtte mange ganger under forskudd. Når trenden reverserte med en dobbel toppstøt, virket det 200-dagers glidende gjennomsnittet som motstand rundt 9500. Forvent ikke eksakte støtte - og motstandsnivåer fra bevegelige gjennomsnitt, spesielt lengre bevegelige gjennomsnitt. Markeder er drevet av følelser, noe som gjør dem utsatt for overskudd. I stedet for eksakte nivåer kan bevegelige gjennomsnittsverdier brukes til å identifisere støtte - eller motstandssoner. Konklusjoner Fordelene ved å bruke bevegelige gjennomsnitt må veies mot ulempene. Flytte gjennomsnitt er trenden som følger eller forsinker, indikatorer som alltid vil være et skritt bakover. Dette er ikke nødvendigvis en dårlig ting skjønt. Tross alt er trenden din venn, og det er best å handle i retning av trenden. Flytte gjennomsnitt sikrer at en næringsdrivende er i tråd med den nåværende trenden. Selv om trenden er din venn, legger verdipapirer mye tid i handelsområder, noe som gjør flytteverdier ineffektive. En gang i en trend vil glidende gjennomsnitt holde deg i, men også gi sent signal. Don039t forventer å selge på toppen og kjøpe på bunnen ved hjelp av bevegelige gjennomsnitt. Som med de fleste tekniske analyseverktøy, bør bevegelige gjennomsnitt ikke brukes alene, men i forbindelse med andre komplementære verktøy. Chartister kan bruke bevegelige gjennomsnitt for å definere den overordnede trenden og deretter bruke RSI til å definere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Legge til bevegelige gjennomsnitt til StockCharts-diagrammer Flytte gjennomsnitt er tilgjengelig som en prisoverleggsfunksjon på SharpCharts arbeidsbenk. Med rullegardinmenyen Overlays kan brukerne velge enten et enkelt glidende gjennomsnitt eller et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Den første parameteren brukes til å angi antall tidsperioder. En valgfri parameter kan legges til for å spesifisere hvilket prisfelt som skal brukes i beregningene - O for Åpen, H for Høy, L for Lav og C for Lukk. Et komma brukes til å skille mellom parametere. En annen valgfri parameter kan legges til for å skifte de bevegelige gjennomsnittene til venstre (tidligere) eller høyre (fremtidige). Et negativt tall (-10) ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til venstre 10 perioder. Et positivt tall (10) ville skifte det bevegelige gjennomsnittet til høyre 10 perioder. Flere bevegelige gjennomsnitt kan overlappes prisplottet ved ganske enkelt å legge til en annen overleggslinje til arbeidsbenken. StockCharts medlemmer kan endre farger og stil for å skille mellom flere bevegelige gjennomsnitt. Når du har valgt en indikator, åpner du Avanserte alternativer ved å klikke på den lille grønne trekant. Avanserte alternativer kan også brukes til å legge til et glidende gjennomsnittlig overlegg til andre tekniske indikatorer som RSI, CCI og Volume. Klikk her for et live diagram med flere forskjellige bevegelige gjennomsnitt. Bruke Flytte Gjennomsnitt med StockCharts-skanninger Her er noen prøve-skanninger som StockCharts-medlemmer kan bruke til å skanne etter ulike bevegelige gjennomsnittlige situasjoner: Bullish Moving Average Cross: Denne skanningen ser etter aksjer med et stigende 150-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bullish kryss av 5 - dag EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet stiger så lenge det handler over nivået for fem dager siden. Et bullish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg over 35-dagers EMA på over gjennomsnittet. Bearish Moving Average Cross: Denne skanningen ser etter aksjer med et fallende 150-dagers enkelt glidende gjennomsnitt og et bearish kryss av 5-dagers EMA og 35-dagers EMA. Det 150-dagers glidende gjennomsnittet faller så lenge det handler under nivået for fem dager siden. Et bearish kryss oppstår når 5-dagers EMA beveger seg under 35-dagers EMA på over gjennomsnittet. Ytterligere studie John Murphy039s bok har et kapittel viet til bevegelige gjennomsnitt og deres ulike bruksområder. Murphy dekker fordeler og ulemper ved å flytte gjennomsnitt. I tillegg viser Murphy hvordan bevegelige gjennomsnitt arbeider med Bollinger Bands og kanalbaserte handelssystemer. Teknisk analyse av finansmarkedene John MurphyRelative Strength Index (RSI) Relativ Strength Index (RSI) Innledning Utviklet J. Welles Wilder, Relative Strength Index (RSI) er en momentum-oscillator som måler hastigheten og endringen av prisbevegelser. RSI svinger mellom null og 100. Tradisjonelt, og ifølge Wilder, anses RSI å være overkjøpt når den er over 70 og oversold når den er under 30. Signaler kan også genereres ved å lete etter divergenser, svingninger og midtlinjeoverganger. RSI kan også brukes til å identifisere den generelle trenden. RSI er en ekstremt populær momentumindikator som har blitt omtalt i en rekke artikler, intervjuer og bøker gjennom årene. Spesielt inneholder Constance Brown039s bok, Technical Analysis for Trading Professional, konseptet om oksemarked og bjørnemarkedsintervall for RSI. Andrew Cardwell, Brown039s RSI mentor, introduserte positive og negative reverseringer for RSI. I tillegg drev Cardwell begrepet divergens, bokstavelig og figurativt, på hodet. Wilder har RSI i sin 1978-bok, New Concepts in Technical Trading Systems. Denne boken inneholder også Parabol SAR, Average True Range og Directional Movement Concept (ADX). Til tross for å være utviklet før datasalderen, har Wilder039s indikatorer stått tidstesten og forblir ekstremt populær. Beregning For å forenkle beregningsforklaringen har RSI blitt oppdelt i sine grunnleggende komponenter: RS. Gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap. Denne RSI-beregningen er basert på 14 perioder, som er standard som Wilder foreslo i sin bok. Tap er uttrykt som positive verdier, ikke negative verdier. De aller første beregningene for gjennomsnittlig gevinst og gjennomsnittlig tap er enkle 14 perioders gjennomsnitt. Første gjennomsnittlig gevinst Sum av gevinster i løpet av de siste 14 periodene 14. Første gjennomsnittlig tap Sum av tap i løpet av de siste 14 periodene 14 Den andre og etterfølgende beregninger er basert på tidligere gjennomsnitt og nåværende gevinstap: Gjennomsnittlig gevinst (tidligere gjennomsnittlig gevinst ) x 13 nåværende gevinst 14. Gjennomsnittlig tap (tidligere gjennomsnittlig tap) x 13 nåværende tap 14. Med forutgående verdi pluss gjeldende verdi er en utjevningsteknikk som ligner den som brukes i eksponentiell glidende gjennomsnittlig beregning. Dette betyr også at RSI-verdiene blir mer nøyaktige når beregningsperioden utvides. SharpCharts bruker minst 250 datapunkter før startdatoen for et diagram (forutsatt at det foreligger mye data) ved beregning av RSI-verdiene. For å nøyaktig replikere RSI-tallene, trenger en formel minst 250 datapunkter. Wilder039s formel normaliserer RS ​​og gjør det til en oscillator som svinger mellom null og 100. Faktisk ser et plott av RS nøyaktig det samme ut som en plott av RSI. Normaliseringstrinnet gjør det lettere å identifisere ekstremer fordi RSI er avstandsbundet. RSI er 0 når gjennomsnittsøkningen er null. Forutsatt en RSI-verdi på 14 år, betyr en null-RSI-verdi at prisene flyttes lavere alle 14 perioder. Det var ingen gevinster å måle. RSI er 100 når gjennomsnittlig tap er null. Dette betyr at prisene flyttes høyere alle 14 perioder. Det var ingen tap å måle. Here039s et Excel-regneark som viser starten på en RSI-beregning i aksjon. Merk: Utjevningsprosessen påvirker RSI-verdiene. RS-verdier utjevnes etter første beregning. Gjennomsnittlig tap er summen av tapene dividert med 14 for den første beregningen. Etterfølgende beregninger multipliserer forutgående verdi med 13, legg til den nyeste verdien og divider deretter summen med 14. Dette skaper en utjevningseffekt. Det samme gjelder gjennomsnittlig gevinst. På grunn av denne utjevningen kan RSI-verdier variere basert på total beregningsperiode. 250 perioder vil tillate mer utjevning enn 30 perioder, og dette vil påvirke RSI-verdiene litt. Stockcharts går tilbake 250 dager når det er mulig. Hvis gjennomsnittlig tap er null, oppstår en splittelse med null situasjon for RS og RSI er satt til 100 per definisjon. Tilsvarende er RSI 0 når gjennomsnittlig gevinst er lik null. Parametere Standardlook-back-perioden for RSI er 14, men dette kan senkes for å øke følsomheten eller hevet for å redusere følsomheten. 10-dagers RSI er mer sannsynlig å nå overkjøpt eller oversolgt nivåer enn 20-dagers RSI. Tilbakestillingsparametrene er også avhengig av en security039s volatilitet. 14-dagers RSI for Internett-forhandler Amazon (AMZN) er mer sannsynlig å bli overkjøpt eller oversolgt enn 14-dagers RSI for Duke Energy (DUK), et verktøy. RSI anses å være overkjøpt når det er over 70 og oversold når det er under 30. Disse tradisjonelle nivåene kan også justeres for å bedre passe til sikkerhets - eller analytiske krav. Å øke overkjøp til 80 eller redusere oversold til 20 vil redusere antall overkjøpte oversolgte avlesninger. Kortsiktige handlere bruker noen ganger RSI til 2-årig for å se etter overkjøpte avlesninger over 80 og oversolgt avlesninger under 20. Overkjøpt-Oversold Wilder vurderte RSI overkjøpt over 70 og oversold under 30. Figur 3 viser McDonalds med 14-dagers RSI. Dette diagrammet har daglige barer i grått med en 1-dagers SMA i rosa for å markere sluttpriser fordi RSI er basert på sluttkurs. Arbeid fra venstre til høyre ble aksjen solgt i slutten av juli og fant støtte rundt 44 (1). Legg merke til at bunnen utviklet seg etter oversolgt lesing. Beholdningen ble ikke borte så snart oversolgt lesing dukket opp. Bunnfall kan være en prosess. Fra oversolgte nivåer flyttet RSI over 70 i midten av september for å bli overkjøpt. Til tross for denne overkjøpte lesingen, gikk ikke bestanden ned. I stedet stallde bestanden i et par uker og fortsatte deretter høyere. Tre flere overkjøpte avlesninger skjedde før aksjene endelig toppet i desember (2). Momentum-oscillatorer kan bli overkjøpt (oversold) og forbli så i en sterk opp (ned) trend. De tre første overkjøpte avlesningene forutsetter konsolideringer. Den fjerde sammenfalt med en betydelig topp. RSI flyttet deretter fra overkjøpt til oversold i januar. Den endelige bunnen var ikke sammenfallende med den første oversold-lesingen da aksjen i siste omgang bunket noen uker senere rundt 46 (3). Som mange momentum-oscillatorer fungerer overkjøp og oversolgt avlesning for RSI best når prisene beveger seg sidelengs innenfor et område. Figur 4 viser MEMC Electronics (WFR) som handler mellom 13,5 og 21 fra april til september 2009. Aksjen toppet kort tid etter at RSI nådde 70 og bundet kort etter at aksjen nådde 30. Divergenser Ifølge Wilder signaliserer divergenser et potensielt reverseringspunkt fordi retningsmessig momentum bekrefter ikke prisen. En bullish divergens oppstår når den underliggende sikkerheten gjør en lavere lav og RSI danner en høyere lav. RSI bekrefter ikke lavere lavt og dette viser styrket momentum. En bearish divergens danner når sikkerheten registrerer en høyere høy og RSI danner en lavere høyde. RSI bekrefter ikke den nye høye og dette viser svekkelse momentum. Figur 5 viser Ebay (EBAY) med en bearish divergens i august-oktober. Aksjene flyttet til nye høyder i september-oktober, men RSI dannet lavere høyder for bearish divergensen. Den etterfølgende sammenbrudd i midten av oktober bekreftet svekkelse momentum. En bullish divergens dannet i januar-mars. Den hausse divergensen dannet med Ebay flytter til nye nedturer i mars og RSI holder over sin tidligere lave. RSI reflekterte mindre ulemper i løpet av februar-mars nedgangen. Midt i mars breakout bekreftet bedre fart. Divergenser pleier å være mer robuste når de dannes etter en overkjøpt eller oversolgt lesing. Før du blir for opptatt av uoverensstemmelser som gode handelssignaler, må det bemerkes at forskjeller er misvisende i en sterk trend. En sterk opptrend kan vise mange bearish divergenser før en topp faktisk materialiserer. Omvendt kan bullish divergenser oppstå i sterk nedgang - og likevel fortsetter nedtrenden. Figur 6 viser SampP 500 ETF (SPY) med tre bearish divergenser og en kontinuerlig opptrend. Disse bearish forskjellene kan ha advart om en kortsiktig tilbaketrekking, men det var tydeligvis ingen større trendendring. Failure Swings Wilder betraktet også feil svinger som sterke indikasjoner på en forestående reversering. Feilsvingninger er uavhengig av prishandling. Med andre ord fokuserer feilfeilene utelukkende på RSI for signaler og ignorerer begrepet divergenser. Et bullish svikt dannes når RSI beveger seg under 30 (oversold), hopper over 30, trekker seg tilbake, holder over 30 og bryter deretter sin høyeste. Det er i utgangspunktet et trekk til oversolgte nivåer og deretter en høyere lav over overliste nivåer. Figur 7 viser Research in Motion (RIMM) med 10-dagers RSI som danner en bullish sving i sving. En bearish sving sving dannes når RSI beveger seg over 70, trekker tilbake, hopper, overgår ikke til å overstige 70 og bryter deretter sin tidligere lave. Det er i utgangspunktet et trekk til overkjøpt nivå og deretter en lavere høy under overkjøpte nivåer. Figur 8 viser Texas Instruments (TXN) med bearish bearish sving i mai-juni 2008. I teknisk analyse for handelsprofessoren foreslår Constance Brown at oscillatorer ikke reiser mellom 0 og 100. Dette skjer også med navnet den første kapittel. Brown identifiserer et oksemarkedsområde og et bjørnmarked for RSI. RSI har en tendens til å svinge mellom 40 og 90 i et bullmarked (uptrend) med 40-50 soner som fungerer som støtte. Disse områdene kan variere avhengig av RSI-parametere, styrken av trenden og volatiliteten til den underliggende sikkerheten. Figur 9 viser 14-ukers RSI for SPY under oksemarkedet fra 2003 til 2007. RSI økte over 70 i slutten av 2003 og flyttet deretter inn i sitt oksemarkedssortiment (40-90). Det var en overshoot under 40 i juli 2004, men RSI holdt 40-50 sonen minst fem ganger fra januar 2005 til oktober 2007 (grønne piler). Faktisk merk at tilbakekoblinger til denne sonen ga lavrisiko-inngangspunkter for å delta i opptrenden. På baksiden har RSI en tendens til å svinge mellom 10 og 60 i et bjørnmarked (downtrend) med 50-60 sonen som opptrer som motstand. Figur 10 viser 14-dagers RSI for dollar-indeksen (USD) i løpet av 2009-nedgangen. RSI flyttet til 30 i mars for å signalisere starten på et bjørnomrde. 40-50-sonen markerte deretter motstand til en pause i desember. Positive Negative Reversals Andrew Cardwell utviklet positive og negative reverseringer for RSI, som er motsatt av bearish og bullish divergences. Cardwell039s bøker er ute av bruk, men han tilbyr seminarer som beskriver disse metodene. Constance Brown krediterer Andrew Cardwell for hennes RSI opplysning. Før du diskuterer reverseringsteknikken, bør det bemerkes at Cardwell039s tolkning av divergenser er forskjellig fra Wilder. Cardwell regnes som baeredifferanse som oksemarkedsfenomen. Med andre ord, bearish divergences er mer sannsynlig å danne i uptrends. På samme måte er bullish divergences betraktet som bæremarkedet fenomen som indikerer en downtrend. En positiv reversering skjemaer når RSI smi lavere og sikkerheten danner en høyere lav. Dette lavere lavet er ikke på oversolgt nivå, men vanligvis et sted mellom 30 og 50. Figur 11 viser MMM med positiv reversering danner i juni 2009. MMM brøt motstand noen uker senere og RSI flyttet over 70. Til tross for svakere momentum med lavere lavt i RSI holdt MMM over sin tidligere lave og viste underliggende styrke. I utgangspunktet overtrappet prisaksjonen fart. En negativ reversering er motsatt av en positiv reversering. RSI danner en høyere høy, men sikkerheten danner en lavere høyde. Igjen er høyere høy vanligvis like under overkjøpte nivåer i 50-70-området. Figur 12 viser Starbucks (SBUX) som danner en lavere høyde da RSI danner en høyere høyde. Selv om RSI smidde en ny høy og momentum var sterk, prismålet ikke klarte å bekrefte som lavere høyt dannet. Denne negative reverseringen forutsignet den store støttebruken i slutten av juni og kraftig nedgang. Konklusjoner RSI er en allsidig momentum-oscillator som har stått tidstesten. Til tross for endringer i volatilitet og markedene gjennom årene, er RSI fortsatt aktuelt nå som det var i Wilder039s dager. Mens Wilder039s opprinnelige tolkninger er nyttige for å forstå indikatoren, tar Browns og Cardwells arbeid RSI-tolkning til et nytt nivå. Justering til dette nivået tar litt omtanke fra de tradisjonelt skolede diagrammene. Wilder vurderer overkjøpte betingelser moden for en reversering, men overkjøpt kan også være et tegn på styrke. Bearish avvik fremdeles produserer noen gode salgssignaler, men chartister må være forsiktige i sterke trender når bearish divergences faktisk er normale. Selv om begrepet positive og negative reverseringer kan virke som en undergraving av Wilder039s tolkning, er logikken fornuftig, og Wilder ville neppe avvise verdien av å legge større vekt på prishandling. Positive og negative reverseringer setter prisvirkningen av den underliggende sikkerheten først og indikatoren andre, som er måten den burde være. Bearish og bullish divergences plasserer indikatoren først og pris handling andre. Ved å legge større vekt på pris handling, utfordrer begrepet positive og negative reverseringer vår tenkning mot momentumoscillatorer. Bruke med SharpCharts RSI er tilgjengelig som en indikator for SharpCharts. Når valgt, kan brukerne plassere indikatoren over, under eller bak det underliggende prisplottet. Plassering av RSI direkte på toppen av prisplottet fremhever bevegelsene i forhold til prisvirkningen av den underliggende sikkerheten. Brukere kan søke avanserte alternativer for å glatte indikatoren med et glidende gjennomsnitt eller legge til en horisontal linje for å markere overkjøpte eller oversolgte nivåer. Foreslåtte skanninger RSI Oversold i Uptrend. Denne skanningen avslører aksjer som er i en uptrend med oversold RSI. For det første må aksjene være over deres 200-dagers glidende gjennomsnitt for å være i et generelt opptrend. For det andre må RSI krysse under 30 for å bli oversold. RSI overkjøpt i Downtrend. Denne skanningen avslører aksjer som er i en downtrend med overkjøpte RSI-nedgang. For det første må aksjene være under deres 200-dagers glidende gjennomsnitt for å være i en generell nedtrend. For det andre må RSI krysse over 70 for å bli overkjøpt. Ytterligere Study Constance Brown039s bok tar RSI til et nytt nivå med oksemarked og bjørnmarkedsintervall, positive og negative reverseringer, og prognoser basert på RSI. Noen metoder fra Andrew Cardwell, hennes RSI mentor, blir også forklart og raffinert i boken. Teknisk analyse for handelsprofessoren Constance BrownTEMA - hurtig oppsummering Triple Exponential Moving Average (TEMA) er en annen jevnere og raskere versjon utviklet av Patrick G. Mulloy i 1994. Igjen er ideen om TEMA indikatoren å ikke bare ta den påfølgende EMA av EMA-iterasjon, men for å eliminere den forsinkende faktoren som er tilstede i en tradisjonell EMA. DEMA-indikatorformel Det tredobbelte eksponensielle flytende gjennomsnittet (TEMA) kombinerer en enkelt EMA, en dobbel EMA og en trippel EMA, som gir lavere lag enn noen av de tre gjennomsnittene. Handel med TEMA-indikator Trading med TEMA ligner handel med DEMA-indikator. Du kan erstatte din faste EMA med TEMA, eller du kan teste crossover-signaler når du bruker to TEMA-indikatorer. Kopier kopi Forex-indikatorer